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URL:https://labor.vtad.de/rgt/backtesting-von-trading-strategien/
SUMMARY:Backtesting von Trading Strategien
DESCRIPTION:Präsentation: Backtesting_Trading_Strategien\n\n&nbsp\;\n\nIm 
 Vordergrund des Vortrags steht die Frage: Wie können Trading Strategien b
 ewertet werden? Anhand einer Simple Moving Average Strategie für Kryptow
 ährungen werden potenzielle Probleme der Bewertung aufgezeigt\, die dazu 
 führen können\, dass in vermeintlich profitable Trading Strategien inves
 tiert wird. In der Fallstudie werden ebenfalls mögliche Lösungsansätze 
 präsentiert\, wie profitable und unprofitable Trading Strategien voneinan
 der getrennt werden können.\n\n&nbsp\;\n\nÜber den Referenten:\n\nDavid 
 Florysiak ist Professor für FinTech und unterstützt Unternehmen bei der 
 Bewältigung ihrer FinTech- und Data Science-Herausforderungen. Sowohl sei
 ne Forschung als auch seine Lehre sind sehr anwendungsorientiert und lasse
 n sich nahtlos in potenzielle Geschäftsanwendungen umsetzen. Er verfügt 
 über praktische Erfahrung mit datenwissenschaftlichen Anwendungen im Fina
 nzbereich (unter Einsatz von künstlicher Intelligenz\, maschinellem Lerne
 n\, Natural Language Processing (NLP) und mehr)\, einschließlich des Clou
 d Deployments.\n\nAus einer breiteren Perspektive betrachtet\, konzentrier
 en sich seine Forschungsinteressen auf viele Aspekte des dezentralen Finan
 zwesens (DeFi)\, eine token-basierte Wirtschaft und die Digitalisierung vo
 n Vermögenswerten. In letzter Zeit setzt er sich vermehrt mit dem Thema Q
 uantencomputing auseinander und wie dieses Finanzdienstleistungen transfor
 mieren wird.\n\nDarüber hinaus setzt er seine Forschung in die Praxis um\
 , indem er als Sachverständiger Gutachten im Bereich der Kapitalanlagen\,
  privaten Finanzplanung sowie derivativer Finanzinstrumente erstattet und 
 maßgeschneiderte Schulungen im Bereich des Executive Education anbietet.\
 n\n&nbsp\;\n\n&nbsp\;
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